- ожидаемая доходность подобного портфеля есть средневзвешенная из доходностей безрискового актива и доходности портфеля из рисковых активов
- эффективное множество становится линией, соединяющей точки на плоскости "доходность - стандартное отклонение", соответствующие безрисковому активу и портфелю из рисковых активов
- стандартное отклонение ожидаемой доходности подобного портфеля есть линейная функция от стандартного отклонения портфеля из рисковых активов
- все возможные комбинации "риск - доходность" на плоскости "доходность - стандартное отклонение" между безрисковым активом и портфелем из рисковых активов лежат на одной прямой линии
Внимание! Верный ответ отмечен зелёным цветом.
Загрузка ответа...
Если через несколько секунд ответ не появился, то проверьте соединение с интернетом и нажмите на кнопку